Skip to content

Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров Ральф В

Скачать книгу Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров Ральф В doc

Проблема большинства технически ориентированных трейдеров состоит в том, что они тратят слишком много времени и усилий на оптимизацию различных правил и значений параметров торговой системы. Формула для коэффициента линейной корреляции r двух последовательностей Х и Y такова черта над переменной обозначает среднее арифметическое значение:.

djvu, EPUB, rtf, doc

Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Диверсификация может сильно сгладить проигрыш. Вы не ожидали, что это произойдет. Таким образом, можно утверждать, что, если в сделках появляется зависимость, вы не максимизировали систему.

Теперь вернемся к игре с положительным ожиданием. Aи наоборот! При этом мы не будем детально разбирать все без исключения темы что сделало бы книгу слишком большой.

Математическая мысль от Пифагора до наших дней. Найдите оптимальное f, просмотрев различные значения f от 0 до 1.